Beste bewegende gemiddelde kombinasie dag handel

'N toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie Deur Dr Winton Felt Ten einde te ontwikkel of te verfyn ons handel stelsels en algoritmes, ons handelaars voer dikwels eksperimente, toetse, optimalisaties, en so aan. Ons het 'n paar verkoop strategieë getoets en is nou deel van 'n paar van die bevindings. R. Donchian, gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas as die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. R. C. Allen gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas indien die 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 18-dae - bewegende gemiddelde. Sommige handelaars voel hulle moed opgee nie minder van die winste wat hulle bereik as hulle 'n korter lang bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie mense verkies om te verkoop indien die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 10-dae - bewegende gemiddelde. Handelaars gebruik variasies op hierdie idees (sommige lok die voordele van 'n variasie en ander lok die voordele van 'n ander). Een handelaar het ons vertel van die crossover van die 7-dag en 13-dag eksponensiële bewegende gemiddeldes. Omdat die stelsel verskyn 'n paar meriete het, was dit in die toetse vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Die strategieë wat in hierdie spesifieke reeks toetse ingesluit al dubbele stelsels waarin die korter bewegende gemiddelde was tussen 4 dae en 50 dae en langer bewegende gemiddelde was tussen die kort bewegende gemiddelde lengte en 200 dae. Hier rapporteer ons op 'n paar van die mees gewilde stelsels en op variasies van dié stelsels. Verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 13-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 14-dae - bewegende gemiddelde. Ons wou quotcurve-fitting. quot wat ons wou hierdie strategieë te toets oor 'n wye verskeidenheid van aandele wat 'n verskeidenheid van nywerhede en marksektore verhoed. Ook, ons wou toets oor 'n verskeidenheid van marktoestande. Daarom het ons die strategieë op elk van ongeveer 3000 aandele getoets oor 'n tydperk van ongeveer 9 jaar (of meer as die tydperk waartydens die voorraad verhandel as dit verhandel vir minder as 9 jaar), factoring in kommissies, maar nie quotslippage. quot glip lei wanneer die verkoop orde is vir 30, maar die prys waarteen die verkoop uitgevoer is 29,99. In hierdie geval, sal die glip een pennie per aandeel wees. Dieselfde quotbuyquot strategie is konsekwent gebruik word vir elke toets. Die enigste veranderlike was die reël vir die verkoop. Vir elke strategie, ons beloop die opbrengs op alle aandele. Ons het 'n totaal van 47.312 toetse. Die idee agter hierdie eksperiment was om vas te stel watter van hierdie verkoop dissiplines die beste resultate meeste van die tyd vir die meeste aandele behaal. Onthou dat die winsgewendheid van 'n stelsel wat toegepas word om 'n enkele voorraad (selfs al is dit vir 3000 aandele herhaal as in ons toets) die hele prentjie nie te verf. Winsgewendheid per eenheid van tyd belê is 'n beter manier om te vergelyk. In die uitvoering van hierdie toets op stockdisciplines, ons vereis dat elke stelsel moes wag vir 'n nuwe koopsein in die besonder voorraad getoets. In die werklike lewe, kan 'n handelaar onmiddellik na 'n uitverkoping te spring na 'n ander voorraad. Daarom sal die handelaar min of geen quotdead timequot het terwyl hulle wag om die volgende te koop. 'N Stelsel wat minder winsgewend, maar dit uitgange 'n posisie vroeër kon dus genereer groter winste as 'n jaar deur reinvesting in 'n ander sekuriteit sodra die eerste een is verkoop. Aan die ander kant, sou dit 'n swakker presteerder wees as dit moes wag vir die volgende koopsein op dieselfde voorraad terwyl 'n ander stadiger stelsel is nog steeds en om geld te maak. Dus, 'n stelsel wat vang 'n 10 wins in 20 dae kan nie goed vergelyk met 'n ander stelsel wat slegs 'n 7 wins vang in die eerste 10 dae van daardie selfde skuif en dan verkoop aan 'n ander posisie elders te neem. Die verskillende verkoop stelsels word hieronder gerangskik in volgorde van hul winsgewendheid. Die linker kolom is die kort bewegende gemiddelde en die middelste kolom is die lang bewegende gemiddelde. Die verkoop seine gegenereer word wanneer die kort gemiddelde gekruis onder die lang gemiddelde. Die regter kolom is die totale winsgewendheid vir alle getoets aandele. Die sleutel item van vergelyking is nie die werklike omvang van wins vir elke verkoop stelsel. Dit sou aansienlik wissel met verskillende quotbuyquot en quotsellquot stelsel kombinasies. Ons is nie die toets van die winsgewendheid van 'n volledige stelsel, maar vir die relatiewe meriete van die verskillende quotsellquot stelsels in isolasie van hul onderskeie optimale quotbuyquot dissiplines. Soos jy kan sien uit die tabel, verkoop wanneer die 9-daagse bewegende gemiddelde gekruis onder die 18-dae - bewegende gemiddelde was nie so winsgewend as die verkoop wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde onder die 20-dae - bewegende gemiddelde gekruis. Donchianrsquos 5-daagse bewegende gemiddelde kruis van die 20-dag gemiddeld was ook meer winsgewend as die 9-dag gemiddeld kruis van die 18-dag gemiddeld. Alle toetse was identies. Die enigste veranderlike was die kombinasie van bewegende gemiddeldes gekies. Die twee eksponensiële stelsels was aan die onderkant van die lys in winsgewendheid. Moenie hierdie verslag nie gelees sonder die lees van die opvolgverslag deur te kliek op die skakel onder die tafel. Die tabel verskaf slegs 'n deel van die storie. Ook hierdie studie was nie 'n poging om die relatiewe efectiveness van volledige stelsels te meet. Byvoorbeeld, R. C. Allen39s stelsel (as 'n volledige stelsel) kan baie goed presteer óf van die stelsels bo op die volgende tabel. Die beginpunt van 'n stelsel het 'n baie te doen met die resultate verkry by die uitgang punt van 'n stelsel wins. Die inskrywing punte van die verskillende stelsels is geïgnoreer in hierdie studie. Hierdie studie ondersteun die idee dat die verkoop kant van 'n driedubbele bewegende gemiddelde stelsel wat gebaseer is op die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes is waarskynlik meer winsgewend as die verkoop kant van die soortgelyke 4- te wees, 9-, 18 - Day bewegende gemiddelde kombinasie. Dit het die bykomende voordeel hiervan is dat ons die afwaartse kruising van die 5-daagse bewegende gemiddelde met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde monitor. Laasgenoemde is Donchianrsquos stelsel, en dit is 'n sterk stelsel in eie reg (Dit gee ook vroeër seine as óf die 18/09 of die 10-20 kombinasies). Daarom, insluitend die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes op ons kaarte gee ons 'n bykomende opsie. Ons kan die 5, 10, en 20-dag trippel bewegende gemiddelde stelsel gebruik om ons verkoop seine genereer of ons kan Donchianrsquos 5-, 20-dag dubbele bewegende gemiddelde stelsel gebruik. As die voorraad patroon lyk nie of quotfeelquot reg om ons, sal die 5-daagse bewegende gemiddelde kruis vir ons 'n vroeëre uittreepunte gee. Anders, kan ons wag vir die 10-20 crossover. Terwyl ons kan verskille tussen die top stelsels onderskei, moet dit in gedagte gehou word dat die verskille in netto totale opbrengs oor die hele tyd van toetsing was baie klein op 'n persentasie basis. Byvoorbeeld, die verskil tussen die top posisie stelsel en die een in die agtste plek beloop slegs sowat 2,4. As jy dit versprei oor die hele tyd van die studie, gaan besoek jy sien dat die jaarlikse verskille is regtig baie klein. Met betrekking tot stelsels te voltooi, kan die 9-, 18-dag-stelsel meer winsgewend as óf die 10, 20-dag-stelsel of die Donchian stelsel. Vir diegene oorwegings en ander kommentaar en inligting, sien asseblief die opvolgverslag: 'n Toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie: Kommentaar en waarnemings. Kry meer inligting oor hierdie, en sien 'n lys van tutoriale op dissiplines vir beleggers en handelaars. Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines aka Stock dissiplines LLC Dr. Winton Felt handhaaf 'n verskeidenheid van gratis tutoriale, voorraad waarskuwings, en skandeerder resultate op www. stockdisciplines het 'n mark hersiening bladsy by www. stockdisciplines / mark-oorsig het inligting en illustrasies met betrekking tot pre-oplewing quotsetupsquot by www. stockdisciplines / voorraad-waarskuwings en inligting en video's oor-wisselvalligheid aangepas stop verliese op www. stockdisciplines / stop-verlies Kennisgewing aan Webmasters As jy wil hierdie artikel publiseer oor jou blog of webwerf, jy kan moenie so as en slegs as jy hou by ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Deur die publikasie van hierdie artikel, jy daardeur onderneem om by en in om gebind te wees deur ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Jy kan die Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste gelees deur te kliek op die volgende blou quotTermsquot skakel. Terme Alle bladsye op hierdie webwerf word beskerm deur kopiereg Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of in enige vorm versprei op enige manier. - StockDisciplines 1590 Adams Laan 4400 Costa Mesa, Kalifornië 92.628 VSA. Trading en / of te belê in die effek markte behels risiko van verlies. Hierdie webwerf beveel nooit enige individu koop of verkoop sekuriteite. Dit maak nie individuele beleggingsadvies gee. en niks hierin vertolk moet word asof dit die geval is. Lesers van hierdie site39s inhoud moet advies van 'n gelisensieerde professionele met betrekking tot hul persoonlike beleggings te soek. StockDisciplines sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies wat voortspruit uit die gebruik van die inligting op hierdie webwerf. BELANGRIKE KENNISGEWING Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om ons Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid. Sien hulle deur te kliek op hul skakels naby onderkant van die spyskaart aan die linkerkant van elke page. Thomas Bulkowski8217s suksesvolle belegging aktiwiteite hom toegelaat het om af te tree op die ouderdom van 36. Hy is 'n internasionaal bekende skrywer en handelaar met 30 jaar van aandelemark ervaring en wyd beskou as 'n voorste kenner op grafiek patrone. Hy kan gekontak word by Support hierdie webwerf op die skakels (hieronder) neem jou na Amazon. As jy iets te koop, betaal hulle vir die verwysing. Bulkowskis bewegende gemiddelde studie in alle gevalle, die beloning toeneem soos die risiko van 'n mislukking verminder, maar die verskille is klein in vergelyking met die norm beweeg. Bewegende gemiddelde Studie Metode Ek gemeet die skuif van 36 verskillende tipes grafiek patroon (soos dubbele tops en kop-en-skouer bottoms) met behulp van die sluitingsprys op die dag voor die tempo van die uiteindelike hoë of lae. Die uiteindelike hoog is die hoogste piek voor prys daal deur ten minste 20 of sluit onder die onderkant van die grafiek patroon. Die uiteindelike lae is die laagste vallei voor prysstygings deur ten minste 20 of klim bo die top van die grafiek patroon. Met ander woorde, dit is perfek ambagte, en 'n mens moet nie verwag dat soortgelyke resultate te bereik, maar hulle nie genoeg vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Ek gebruik 21696 monster ambagte wat die tydperk vanaf April 1989 tot Januarie 2009. Dit dek twee beermarkte, soos vergestalt deur die SampP 500 val ten minste 20 in 24 Maart 2000 tot 10 Oktober, 2002 en ander tydperk van 11 Oktober 2007 tot die einde van die studie (Januarie 2009). Datums buite die bereik word geklassifiseer as 'n bulmark. Vir elke handel, Ek aangemeld die waarde van 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes (9, 20, 50 en 200 dae) en vergelyk dit met die sluitingsprys op die dag voor die tempo. Vir mislukkings, ek tel die aantal kere wat die prys na die tempo versuim het om ten minste 5 en 15 beweeg voordat dit die uiteindelike hoë of lae. Ek vergelyk ook die tendens van die bewegende gemiddelde, hetsy op of af, en dit vergelyk met die post tempo skuif en druipsyfer. Bewegende gemiddelde studie-resultate Die volgende tabel toon druipsyfers gebaseer op prys versuim om meer as 15 weg van die tempo prys beweeg. Ek het gekies om hierdie plaas te vertoon van die 5 druipsyfer omdat die toetstellings is hoër en die resultate is meer konsekwent. As die prys beweeg deur ten minste 15 ná 'n uitbreking, is daar 'n goeie kans dat 'n handelaar ten minste 'n paar van daardie wins kan vang. Die tabel hierbo hoogtepunte in rooi wanneer die bewegende gemiddelde oorskry die norm styging of daling en het 'n laer druipsyfer. Byvoorbeeld, met behulp van die derde ry af, die beweging van al die lêers na 'n afwaartse tempo van 'n grafiek patroon in 'n bulmark was 21.5 en 41 van dié versuim het om prys daal ten minste 15. sien As prys is hoër as die 9 dag eenvoudige bewegende gemiddelde op die dag voor die tempo, die gemiddelde daling toeneem tot 22,9 en die druipsyfer druppels om 40.1. Albei is verbeterings, maar nie dramaties kinders. Vervang die tendens (óf stygende of dalende) van die bewegende gemiddelde vir die posisie bo of onder die sluitingsprys voor die tempo, het ek gevind dat die resultate is soortgelyk. Die enigste verskil is die druipsyfer styg in 'n bulmark ná 'n afwaartse tempo toe die 9 dag eenvoudig bewegende gemiddelde is stygende (die druipsyfer word 42,8, teenoor 40,1 en die maatstaf 41. Die sel word uitgelig in groen). Die prestasie resultate met behulp van die bewegende gemiddelde tendens is soortgelyk aan die in die tabel hierbo gelys getalle. Die volgende tabel toon die per handel gemiddelde wins of verlies veronderstelling n belegging van 10,000 per handel minder 10 vir kommissies (10 vir die koop en 10 vir verkope) met die aantal aandele verhandel afgerond tot die naaste 100. Dit beteken dat aandele prys meer as 100 (soos Google) sou nie verhandel. Weereens, elke handel is 'n perfekte een, koop aan die einde van die dag voor die tempo en hou totdat die hoogste hoog of laagste laag voor 'n tendens verandering. Moenie verwag om hierdie bedrae te dupliseer, maar hulle na vore te bring wat tegniek werk die beste. Waardes in hakies is negatief, en diegene in rooi uitgelig is die bes presterende (hoogste wins of verlies) per ry. Let op hoe die beste resultate cluster in die 9 dag bewegende gemiddelde kolom. Dit versterk die wat in die vorige tabel resultate. Die hoogste wins is wanneer die sluitingsprys is onder die 9 dag bewegende gemiddelde op die dag voor 'n opwaartse tempo in 'n bulmark. Die 1210 ambagte het 'n gemiddeld van 4651. Vir afwaartse breakouts, die grootste verlies het gekom toe die sluitingsprys was onder die 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde in 'n beermark. Die 1792 ambagte verloor 'n gemiddeld van 2185. Let daarop dat die bogenoemde tabel toon die beste resultate wanneer die gebruik van 'n 200 dag SMA en die vorige tabel nie. Die vorige tabel is die meer akkurate van die twee omdat die tabel wat dollar bedrae sluit nie 'n hoë prys aandele (pryse meer as 100). Bewegende gemiddelde Risiko 'N woord oor risiko. Risiko is gewoonlik 'n funksie van trekking af, wat is die maksimum afname van 'n hoogtepunt van 'n trog. Sedert die metode wat ek gebruik bepaal die hoogste hoog of laagste laag voor 'n 20 tendens verandering, die trek af sal 20 of hoër, per definisie wees. In plaas daarvan, het ek gekies om risiko te meet deur die tel van die aantal ambagte wat versuim het om meer as 15 beweeg van die sluitingsprys op die dag voor die tempo. Die risiko wissel tussen 'n laagtepunt van 25,1 (beermark, prys laer as die 9 dag SMA, en 'n afwaartse tempo) om 'n hoogtepunt van 44,9 (bulmark, prys bo die 50 dag SMA en 'n afwaartse tempo). Met ander woorde, tussen 'n kwart tot die helfte van alle grafiek patrone sal nie beweeg van ten minste 15. bewegende gemiddelde Studie Trading Tactics Op grond van die bogenoemde resultate wys, kom ek tot die volgende gevolgtrekkings. Vergelyk die 9 of 50 daagse bewegende gemiddelde met die sluitingsprys op die dag voor 'n tempo dan met behulp van die volgende tabel. Die dag voor die tempo sluit onder die 50 dag SMA. Byvoorbeeld, as dit 'n bulmark en jy verwag 'n opwaartse tempo van 'n grafiek patroon die volgende dag, dan is die sluitingsprys moet wees onder die 9 dag eenvoudig bewegende gemiddelde. As dit 'n beermark en jy verwag dat 'n afwaartse tempo, dan is die noue moet wees onder die 50 dag SMA. As jou situasie nie saamstem met die bedrag wat in die tabel kombinasie, dan kyk elders vir 'n meer belowende handel setup. Ek het my werklike ambagte teen die 9 dag SMA vir opwaartse breakouts en gevind dat my wen / verlies-verhouding verbeter met 16 en winste die hoogte ingeskiet met 340 die gebruik van hierdie metode. Nie al die ambagte gebruik grafiek patrone en ek vergelyk die bewegende gemiddelde om die sluitingsprys op die dag voor ek gekoop in plaas van 'n grafiek patroon tempo. Bewegende gemiddelde Voorbeeld Die aangrensende figuur toon 'n voorbeeld van 'n dalende driehoek op die daaglikse skaal. Die rooi lyn is 'n 50 dag eenvoudig bewegende gemiddelde gekies omdat die mark is lomp en neerdaal driehoeke tempo afwaartse 64 van die tyd. As ons kyk na die insetsel wat zoomt in op die tempo, prys sluit onder die onderkant van die dalende driehoek by punt A. Die dag voor die tempo, by B. die sluitingsprys onder die 50 dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Hierdie kombinasie identifiseer 'n laer risiko, hoër waarskynlikheid handel. Jy sou kort die voorraad deur die plasing van 'n bevel 'n pennie of twee onder die onderkant van die driehoek. Sien ook Prys stadiums. Is Stan Weinsteins vier fases te werk Ja 12 Maand bewegende gemiddelde. Gebruik 'n bewegende gemiddelde tot tyd die mark. Ossillator mites. Verduidelik die probleme met ossillators. Swing reël. 'N betroubare manier om die prys teikens te voorspel. Trendline spieëls. Gebruik trendlines om prysbewegings te voorspel. Mark rigting. 7 wenke om te bepaal. Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Jy het 'n drankprobleem as jy die floor. TRADINGSIM dag handel BLOG Beste bewegende gemiddelde vir Dag Trading 57 Vlammen Twitter 0 Facebook 52 Google 5 57 Vlammen 215 Waarom bewegende gemiddeldes is goed vir Dag Trading Hou dinge eenvoudig Dag handel afval is 'n vinnige spel . Jy kan cool in een sekonde wees en dan terug te gee van al jou winste kort daarna. As 'n handelaar, moet jy 'n skoon manier om te verstaan ​​wanneer 'n voorraad is trending en wanneer dinge 'n draai vir die erger geneem. Wanneer die ontleding van die mark, wat 'n beter manier om die tendens as 'n bewegende gemiddelde Eerste meet af, die aanwyser is letterlik op die grafiek, sodat jy nie hoef te nêrens anders scan op jou skerm en tweedens is dit maklik om te verstaan. As die prys beweeg in 'n bepaalde rigting oor x tydperke dan die bewegende gemiddelde sal daardie rigting te volg. In teenstelling met ander aanwysers. wat vereis dat jy bykomende analise uit te voer, die bewegende gemiddelde is skoon en aan die punt. In die dag handel, met die vermoë om vinnig besluite te neem sonder die uitvoering van 'n aantal handleiding berekeninge kan die verskil tussen die verlaat van die dag 'n wenner of geld verloor maak. Indien jy gaan Lang of Kort bewegende gemiddeldes gee jou ook 'n eenvoudige, maar doeltreffende manier vir om te weet wat sy van die mark wat jy moet handel. As die voorraad op die oomblik is die handel onder 'n bewegende gemiddelde dan moet jy duidelik net op 'n kort posisie ander kant, as die voorraad hoër is trending dan lank moet betree. Wanneer 'n voorraad is laer as die 10-tydperk bewegende gemiddelde Onder geen omstandighede sal ek 'n lang posisie. Ek weet, ek weet, al hierdie konsepte is basiese en dit is die skoonheid van dit alles, moet die dag handel maklik wees nie. Ek het nog 'n handelaar wat effektief geld kan maak met behulp van 'n miljoen aanwysers ontmoet. Beste bewegende gemiddelde vir Dag Trading Daar is letterlik 'n oneindige aantal bewegende gemiddeldes. Daar word geweeg, eenvoudige en eksponensiële en om sake meer ingewikkeld kan jy die tydperk van u keuse kies. Met so baie opsies, hoe weet jy watter een is die beste Aangesien jy is duidelik hierdie artikel vir 'n antwoord te lees, sal ek my klein geheim deel. Vir die dag handel breakouts in die oggend, die beste bewegende gemiddelde is die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is hier waar as jy hierdie artikel lees jy waarom Wel die vraag vra, is dit eenvoudig eerste, as jy die dag handel breakouts in die oggend wat jy sal wil hê om 'n korter tydperk te gebruik vir jou gemiddelde. Rede hiervoor is, moet jy die prys aksie nou dop, soos breakouts waarskynlik sal misluk. Moet asseblief nie jouself 'n guns en nooit plaas 'n 50-tydperk of 200-tydperk bewegende gemiddelde op 'n 5-minute grafiek. Sodra jy jouself met behulp van groter periodes is dit 'n duidelike teken jy ongemaklik met die idee van aktiewe handel is. Nou, terug na die rede waarom die 10-tydperk bewegende gemiddelde is die beste dit is een van die gewildste bewegende gemiddelde periodes. Die ander een wat kom in 'n beslote tweede is die 20-tydperk. Verder is die probleem met die 20-tydperk bewegende gemiddelde is dit te groot vir die handel breakouts. Die 10-tydperk bewegende gemiddelde gee jou genoeg ruimte te laat om jou voorraad te tendens, maar dit is ook nie wat jy so gemaklik dat jy weggee wins te maak. In die volgende afdeling sal ons dek hoe ek gebruik die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde om 'n handelsmerk te betree. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes om in te skryf 'n Trade Dus, laat my sê dit aan die voorkant, ek weet nie die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde gebruik om enige ambagte te voer. Ek weet, dit is heeltemal teenstrydig met die titel van hierdie artikel, maar ek dink dit is belangrik om hierdie onderwerp te dek. As jy die breek van 'n bewegende gemiddelde koop dit kan eindig en volledige voel, maar aandele voortdurend terug hul bewegende gemiddeldes te toets. Nou dat die kurwe bal is uit die weg geruim, laat ons grawe in hoe ek eintlik 'n handelsmerk te betree. Hieronder volg my reëls vir handel breakouts in die oggend: Stock moet groter wees as 10 dollar groter wees as 40,000 aandele uit sy bewegende gemiddelde Volatiliteit verhandel elke 5 minute minder as 2 het stewig genoeg om my 1,62 wins teiken te tref om kan nie 'n aantal bars wat 2 in die reeks (hoog na laag) Ek moet die handel 09:50-10:10 oop wat ek nodig het om die handel nie later nie as 12:00 verlaat maak die handel te stel of die voorraad bo of onder sluit sy 10-tydperk bewegende gemiddelde ná 11:00 As jy soos ek hierdie reëls klink baie, maar jy moet 'n visuele. Bogenoemde is 'n dag handel tempo voorbeeld van eerste sonkrag van 6 Maart 2013. Die voorraad het 'n lekker tempo met volume. Soos jy kan sien, die voorraad gehad en meer as 40,000 aandele per 5 minute bar. gespring die oggend hoë voor 10:10 en was binne 2 van die 10-tydperk bewegende gemiddelde. Hier is nog 'n voorbeeld, maar hierdie keer is dit op die kort kant van die handel. Dit is 'n grafiek van Facebook vanaf 13 Maart 2013. Let op hoe die voorraad breek die oggend lae op die 9:50 bar en dan geskiet reguit af. Deel ook begin om te versnel as die voorraad in die gewenste rigting beweeg tot die bereiking van die wins teiken. Dit is letterlik die enigste opstel ek handel. Ek glo in die behoud van dinge eenvoudig en doen wat geld maak. Soos vroeër in hierdie artikel vermeld, sien hoe die eenvoudige bewegende gemiddelde hou jou aan die regterkant van die mark en hoe dit gee jou 'n padkaart vir die handel verlaat. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes uit 'n Handel te stop in teorie by die aankoop van 'n tempo wat jy sal die handel bo die 10-tydperk bewegende gemiddelde betree. Dit sal jou die wikkel kamer wat jy nodig het in die geval die voorraad nie hard te breek in die gewenste rigting te gee. Bogenoemde grafiek is die klassieke breakout voorbeeld nie, maar laat my gee u 'n paar wat nie so skoon. Bogenoemde grafiek is van Eerste Solar (FSLR) vanaf April 10, 2013. Die voorraad het 'n valse verdeling in die oggend dan gebreek terug na die 10-tydperk bewegende gemiddelde. Dit is jou eerste teken dat jy 'n probleem het, omdat die voorraad het nie beweeg in die gewenste rigting. As jou voorraad versuim, sal die 10-tydperk bewegende gemiddelde bied 'n versuim veilig vir jou om jou voorraad te meet. Voortgesette op, FSLR gestop in sy spore aan die 10-tydperk bewegende gemiddelde en omgekeer maar weer net sywaarts handel. Op hierdie punt, jy weet dat daar iets fout is egter jy wag totdat die voorraad sluit bo die bewegende gemiddelde, want jy weet nooit hoe dinge gaan. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes om te bepaal of 'n Handel werk Jy moet weet wanneer om hulle te hou en wanneer om dit te vou. As ons hierdie logika om besigheid en lewe al kon aansoek doen, sou ons almal wees veel verder vooruit. In die mark, ek dink ons ​​natuurlik kyk na die perfekte voorbeeld van ons handel setup. In werklikheid. die meerderheid van die ambagte sal nie werk nie faal, sal hulle net minder as voer. Sedert ek die handel breakouts, moet die bewegende gemiddelde altyd tendens in een rigting. Vir my Ek weet dit is tyd om die versigtigheid vlag verhoog wanneer die 10-tydperk bewegende gemiddelde plat gaan of die voorraad in stryd met die bewegende gemiddelde voor 11:00. Hoekom ek nie die Gemiddelde Moenie Ride Voordat ek 100 e-posse skietwerk my vir hierdie een, laat my kwalifiseer die titel van hierdie artikel. Ja, jy kan geld laat jou voorraad om handel te dryf hoër solank dit nie toemaak onder die bewegende gemiddelde maak. Vir my, ek was nog nooit in staat om konsekwent aansienlike wins te maak met hierdie benadering dag handel. Daar was 'n tyd voor outomatiese handel stelsels was aandele verskuif in 'n lineêre mode. Maar nou met die komplekse handel algoritmes en groot verskansingsfondse in die mark, aandele beweeg in wisselvallige patrone. Paartjie wat met die feit dat jy is die dag handel breakouts, dit verbindings Slegs die verhoogde wisselvalligheid sal jy in die gesig staar. So, om al die heen en weer teenwoordig is in die mark te vermy, sou ek 'n 2 wins teiken het. Gemiddeld sou die voorraad 'n skerp terugsakking het en ek sou terug gee die meerderheid van my winste. Om hierdie scenario teen te werk, sodra my voorraad getref 'n sekere wins teiken Ek sal begin met behulp van 'n 5-tydperk bewegende gemiddelde om te probeer om die slot in meer wins. So, is dit óf gee die voorraad kamer en gee terug die meerderheid van my winste of draai die stop net om feitlik onmiddellik gesluit word nie. Dit was 'n bose kringloop en ek raai u aan om hierdie tipe gedrag te vermy. Ek het nie begin om geld te maak in die mark totdat ek begin verkoop in sterkte en wat in swakheid. Ek het ontdek dat wanneer ek die mark sal scan op soek na voorbeelde van my handel Opstellings Ek sou natuurlik swaartekrag na ambagte wat volmaak in elke sin was: skoon breakouts, hoë volume en b-lyn beweeg van 4 tot 7. So, op 'n sekere vlak I was my opleiding op 'n onbewuste vlak te verwag hierdie tipe winste op elke handel. Hierdie soort van denke gelei het tot 'n baie frustrasie en ontelbare ure van ontleding. Waar ek uiteindelik geland en jy kan sien uit die handel reëls sal ek jou in hierdie artikel, is om te kyk na al my historiese ambagte en sien hoeveel wins ek het op die hoogtepunt van my poste. Ek het opgemerk 'n gemiddeld Ek het twee persent wins op 'n stadium tydens die handel. Ek het dit 'n stap verder en verminder dit af na die goue verhouding van 1,618 of 1,62 my kans te verhoog. Hoekom jy nodig het om die standaard bewegende gemiddelde Tegniese ontleding te gebruik, is duidelik my metode van keuse wanneer dit kom by handel die markte. Ek is 'n groot voorstander van die Richard Wyckoff metode vir tegniese ontleding en hy gepreek oor nie vra vir wenke of kyk na die nuus. Alles wat jy nodig het om te weet oor jou handel is in die grafiek. Een ding wat ek probeer doen het vroeg in my handel loopbaan was om die mark te slim te wees. Wat ek bedoel met hierdie is ek sou byvoorbeeld neem die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde en sê vir myself 'n eenvoudige bewegende gemiddelde is nie gesofistikeerd genoeg. Dit sou my lei op die pad van die gebruik van iets meer kleurvol soos 'n dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde en ek sal dit neem 'n stap verder en verplaas dit deur x tydperke. As jy dit lees en het geen idee wat ek praat dan 'n groot vir jou. Wat ek doen in my eie gemoed met die dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde en 'n paar ander eienaardige tegniese aanwysers was om 'n instrument stel persoonlike aanwysers te handel die mark te skep. Ek glo dat as ek was op soek na die mark van 'n ander perspektief sou dit my verskaf die rand wat ek nodig het om suksesvol te wees. Wel, dit kon nie die verste ding van die waarheid nie. Die mark is niks meer as die manifestasie van mense hoop en drome. Op daardie stadium, as die meerderheid van die mense is met behulp van die eenvoudige bewegende gemiddelde, dan moet jy dieselfde doen, sodat jy kan die mark te sien deur die oë van jou teenstander. Die kuns van die oorlog, sê dit die beste in Hoofstuk 3, dus is dit gesê dat as jy jou vyande ken en weet jouself, kan jy 'n honderd gevegte te wen sonder 'n enkele verlies. As jy net jouself ken, maar nie jou teenstander, kan jy wen of verloor. As jy weet nie jouself of jou vyand, sal jy altyd in gevaar stel jouself. Algemene foute by die gebruik van bewegende gemiddeldes gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER om in te skryf 'n Handel Baie bewegende gemiddelde handelaars sal die kruising van die gemiddeldes gebruik as 'n besluit punt vir 'n handels - en nie die prys en volume aksie op die grafiek. Byvoorbeeld, hoeveel keer het jy al gehoor iemand sê die 5-tydperk net bokant die 10-tydperk bewegende gemiddelde gekruis sodat ons hierdie aksie moet koop op sigself beteken baie min. Dink daaroor, wat betekenis hou dit vir die voorraad Moenie jy dink 'n bewegende gemiddelde crossover van die 5-tydperk en 10-tydperk sal baie verskillende dinge vir verskillende simbole Ek onthou op 'n punt wat ek geskryf het maklik taal-kode vir bewegende gemiddelde CROSSOVER beteken in TradeStation. Ek het teruggehardloop toetse op 'n paar voorrade en die resultate waar sterre. Ek was net seker ek het 'n wen-stelsel dan die realiteit van die wat in die mark. Die aandele begin om handel te dryf in verskillende patrone en die twee bewegende gemiddeldes Ek is met behulp van begin tot valse seine te verskaf. Daarom, nodeloos om te sê, ek laat vaar die stelsel en het meer in die rigting van die prys en volume parameters vroeër in hierdie artikel uiteengesit. Nie die gebruik van gewilde Bewegende Gemiddeldes nie met behulp van gewilde bewegende gemiddeldes is 'n seker manier om te misluk. Wat is die punt van kyk na iets as jy is die enigste een kyk ek gaan nie hierdie een doodslaan omdat ons dit oordek vroeër in hierdie artikel. Die gebruik van meer as een bewegende gemiddelde as 'n dag handelaar. wanneer daar met breakouts jy regtig wil die bedrag van aanwysers wat jy op jou monitor te beperk. Ek het handelaars gesien met tot 5 gemiddeldes op hul skerm in 'n keer. Na my mening is dit beter om 'n meester van 'n bewegende gemiddelde as 'n vakleerling van hulle almal. As jy dit nie glo my daar was 'n studie gepubliseer in Augustus 2010 deur Ben Marshall, Rochester Cahan, en Jared Cahan dat 'n detail-analise van handelswins verskaf wanneer die gebruik van aanwysers. Die studie gestel: Hoewel ons nie kan heers oor die moontlikheid dat hierdie handel reëls komplimenteer ander marktydsberekening tegnieke of wat handel reëls wat ons doen nie toets is winsgewend, ons wys dat meer as 5000 handel reëls nie waarde toevoeg as wat per toeval kan verwag wanneer dit gebruik word in isolasie gedurende die tydperk wat ons oorweeg. Ek is nie gereed om uit te gooi al die tegniese aanwysers in my toolbox op grond van hierdie studie, maar moenie probeer om jou aanwysers draai in die Genie in 'n bottel. Voortdurend veranderende die Moving Gemiddeldes Jy Gebruik Daar was 'n stadium waar ek probeer om die 10-tydperk bewegende gemiddelde vir 'n paar weke, dan oorgeskakel ek oor die 20-tydperk, dan het ek begin om die bewegende gemiddeldes verplaas. Dit trial and error tydperk het vir maande. Aan die einde van dit, hoe dink jy my resultate blyk Doen jouself 'n guns, kies een bewegende gemiddelde en vashou aan dit. Met verloop van tyd, sal jy begin om 'n skerp oog vir hoe om die mark te interpreteer ontwikkel. Onthou, die einde spel is nie oor die feit dat reg nie, maar meer oor te weet hoe om die mark te lees. Die gebruik van bewegende gemiddeldes om die risiko van jou handel Die 10-tydperk bewegende gemiddelde Gauge is 'n groot hulpmiddel vir die weet wanneer 'n voorraad pas my risikoprofiel. Die mees Ek is bereid om te verloor op 'n bedryf is 2 en as jy vroeër gelees in hierdie artikel sal ek die 10-tydperk bewegende gemiddelde as 'n middel gebruik om uit te stop van my handel. Een ding wat ek wil doen is om te sien hoe ver my voorraad is tans handel van sy 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. As my voorraad is 4 bo die bewegende gemiddelde, sal ek nie die lang handel te neem. Ek kan nie gaan in die posisie om te weet dat ek myself al is bloot te stel aan 4 miljoen se risiko, wat is dubbel my maksimum pyn punt. Die grafiek hieronder voorbeeld is van NFLX op 23 April 2013. Sommige van julle mag kyk na hierdie grafiek en dink wow, die voorraad is op 22 en op 'n hoë volume. Vir my as ek kyk na Netflix al wat ek sien is 'n-beurs 'n volle ses persent weg van sy eenvoudige bewegende gemiddelde wanneer dit tyd vir my om die sneller te trek was. Sedert ek die bewegende gemiddelde gebruik as my hand wyser vir buite stop van 'n handelsmerk is dit te veel risiko vir my na 'n nuwe posisie te betree. Die volgende keer wat jy kyk na grafiek, probeer dink aan die eenvoudige bewegende gemiddelde as 'n risiko meter en nie net 'n sloerende aanwyser. Sit alles bymekaar kan praat deur middel van 'n hele handel sodat ons kan sien hoe om effektief dag handel met behulp van 'n 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Die eerste ding wat jy nodig het om vas te stel, is die vlak van wisselvalligheid jy verhandeling ten einde vir jou wins teikens te vestig. Onthou jou aptyt vir wisselvalligheid moet wees in direkte verhouding van jou wins teiken. Vir 'n dieper duik op wisselvalligheid lees asseblief die artikel - hoe om wisselvalligheid handel. Vir my handel ek breakouts op 'n tydperk van 5 minute met 'n hoë wisselvalligheid. Bogenoemde grafiek van die Verenigde Health Group van 2013/04/02 het al die regte bestanddele vir my stelsel. Daar is swaar volume op die tempo. Die voorraad gee baie min terug op die eerste retracement en breek die hoë tussen die tyd van 09:50 en 10:10. Laastens, die bewegende gemiddelde is binne 2 van die aandele prys, so ek is in staat om die voorraad te gee 'n paar wikkel kamer. Op grond van hierdie opstel moet ek trek die sneller Die antwoord is ja, maar ek doelbewus wat jy 'n handelsmerk wat in gebreke gebly het. Daar is genoeg blogs daar buite te pomp stelsels en strategieë wat foutloos werk. Breakouts sal die meerderheid van die tyd misluk. Jy is net probeer om jou risiko te beperk en munt te slaan uit jou winste. In hierdie voorbeeld die voorraad uitgebreek het om nuwe hoogtepunte en dan omgekeer en het plat. Sodra jy sien die kandelaars begin sywaarts dryf en die 10-tydperk bewegende gemiddelde rol oor, was dit tyd om te begin beplan jou uitgang strategie. Getrou aan my tempo metodologie, sou ek gewag tot 11:00 en sedert die voorraad effens onder die 10-tydperk bewegende gemiddelde, sou ek die posisie het uitgegaan met ongeveer 'n een persent verlies. In Opsomming bewegende gemiddeldes is nie die heilige graal van die saak nie, maar indien dit behoorlik gebruik kan jou help om te bepaal wanneer 'n handel verlaat en ook help om jou risiko te beperk. Die res van my vriend is aan jou en hoe goed jy kan die mark te ontleed is. As jy niks anders te kry uit hierdie artikel, onthou dat minder is meer en om te fokus op hoe 'n meester van 'n bewegende gemiddelde. Ek is die mede-stigter van Tradingsim en 'n IT-professionele wat spesialiseer in grootskaalse Systems Integration projekte. Ek het verhandelde die markte sedert 2000 en is van mening dat ware handel meesterskap kom uit die praktyk. Wanneer Ek is nie besig met 'n nuwe handelsmerk strategie, Ek geniet om tyd saam met my vrou en kids. Golden Cross 8211 Wat is die beste Die Goue Kruis tipies verwysings na die kruising van die 50 en 200 Dag Eenvoudige bewegende gemiddeldes. Wanneer die korter termyn gemiddelde beweeg bo die gemiddelde langtermyn hierdie word deur baie gesien as die begin van 'n volgehoue ​​lomp tydperk en andersom. Dit is nie wys egter om jou geld te waag in die mark op die aanname dat so 'n teorie is waar. 'N Mens moet vra, wat is beter, 'n SMA Golden Cross of 'n EMO Golden Cross Is die instellings van 50 amp 200 regtig die beste Wat is die profiel van die ambagte wat hierdie strategie genereer sover duur, waarskynlikheid van wins, trek downs ens Ten einde hierdie vrae te beantwoord toegepas ons 'n paar brute wiskundige krag en getoets 1750 verskillende kombinasies deur 300 jaar van data oor 16 verskillende internasionale markte. Ons het die harde werk gedoen en jy die voordele vir free8230 aren8217t jy gelukkig. Michael Stokes oor te MarketSci het ook geskryf 'n groot reeks oor Trading Die Goue Kruis. Kry 'n gratis Spreadsheet met data, kaarte en resultate vir alle 1750 Moving Gemiddelde CROSSOVER Getoets Golden Cross, bewegende gemiddelde Crossover 8211 Tests: Ons toets strategie Verduidelik Daar is eindelose kombinasies van bewegende gemiddeldes dat ons kan toets op soek na die beste. Om ons toets reeks gooi wye maar intelligent het ons gebruik progressies van 'n verhouding stadig / vinnig MA: vinnig bewegende gemiddeldes (FC) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Slow bewegende gemiddeldes (SC ) 1.2 FC, 1.4 FC, 1.6 FC, 82308230. 5.6 FC, 5.8 FC, 6 FC So elkeen van die tien FC instellings getoets teen vyf en twintig SC instellings gebaseer op 'n veelvoud van die FC. Bv Die tradisionele Golden Cross met 'n SC van 50 en 'n FC 200 het 'n veelvoud van 4 (omdat 50 4 200). Die toetse teen 'n FC van 50 het 'n veelvuldige so laag as 1,28230 (50 1.2 60) en so hoog as 68.230 (50 6 300). Hopelik deur die gebruik van hierdie taktiek kan ons die veelvoude of verhoudings wat meer gerig toets verdien identifiseer. Eenvoudige vs Eksponensiële bewegende gemiddelde Crossover In ons oorspronklike MA toets Bewegende Gemiddeldes 8211 Eenvoudige teen Eksponensiële ons die lig gebring dat die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) was beter as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). As dieselfde bewys om waar met die 8216Golden bewegende gemiddelde Crossover8217 wees dan sal dit verder die EMO bekragtig as van hoër-kaliber as die SMA. bo die grafiek vervaag tussen die resultate van die EMO en die SMA crossover toetse. Soos jy kan sien die EMO beter as die SMA deur meer as 'n persentasie punt op die gemiddelde. Dit bevestig onomwonde dat die EMO is beter as die SMA. Verder moet daarop gelet word dat elke enkele EMO kombinasie getoets (en die meeste SMAs) beter gevaar as die koop en te besit geannualiseerde opbrengs van 6,32 tydens die toetsperiode (voordat vir transaksiekoste en glip). Maar 8220technical ontleding doesn8217t work8221 hulle sê. Hier is die hele individuele geannualiseerde opbrengs van die EMO grafiek hierbo: Die beste opbrengste kom uit 'n vinnige EMO van 10 dae met 'n stadige EMO van 50 (verhouding van 5 omdat 10 5 50). Op grond van hierdie resultate sal ons meer verfynde toetse op vinnig bewegende gemiddeldes hardloop in die reeks van 8 8211 17 en stadig bewegende gemiddeldes 20 8211 56. Daily vs Weeklikse bewegende gemiddelde Golden Cross Wat van Weekly data wat jy vra Ons didn8217t toets met weeklikse data, maar ons het toets met behulp van einde van week (eow) seine op Daily data (vorige toetse op die EMO die lig gebring dat die twee produseer byna identies resultate). Wanneer ons gebruik eow seine die opbrengste gedaal met 0,5 gemiddeld terwyl die duur handel deur net 10 dae toegeneem en die waarskynlikheid van wins het met net 2. Met ander woorde jy is beter om daaglikse data en EOD seine gebruik op 'n bewegende gemiddelde Crossover Strategie . Golden Cross 8211 Refined test sets Nadat ons 'n beter idee van die 8216sweet8217 plek van ons eerste ronde van toetsing, ons verfyn ons reeks en in plaas van die voortsetting van verhoudings van 'n vinnige en stadige EMO CROSSOVER, ons gevorder in 'n sak mode. So, wat is die 8220True Golden Cross8221 wat die beste opbrengste gedurende ons toetse bewys Daar is 'n sone van donkergroen op die rooster bo maar die heel beste van ons toetse, die Ware Golden Cross het 'n stadige EMO van 48,5 en 'n vinnige EMO van 13 . die werklikheid is baie anders as die 50/200 SMA Golden Cross dat iemand wat uit eens op 'n tyd en dit is hoekom ons alles moet toets. Die Ware Golden Cross die profiel van die ambagte wat deur die ware Golden Cross het baie baie wenslik funksies 'n beduidende gemiddelde duur handel (94 dae), 'n hoë waarskynlikheid van wins (45) en soliede opbrengste oor die raad (selfs op die moeilike, beer verskeur Nikkei 225). Terwyl dit opbrengste nie waar naby so goed produseer as die beste Frama. dit beslis uit voer die tradisionele Golden Cross van 50 / 200. Plus met die duur lank handel, kan dit meer wenslik is as die stadiger Frama vir gebruik as 'n langtermyn aanwyser as 'n deel van 'n volledige handel stelsel wees: Golden Cross Gevolgtrekking Moving gemiddelde CROSSOVER het hulself bewys as 'n kragtige en doeltreffende vorm van tegniese ontleding, egter die sogenaamde 8220Golden Cross8221 van die 50 en 200 dae SMA is ver van die beste. Ons toets aan die lig gebring dat die EMO beter resultate as die SMA en die beste instellings is dié van 'n 13 / 48.5 EMO Crossover. Die lang duur van die ambagte wat, vermoë om beermarkte systap en die hoë waarskynlikheid van wins te maak dit die moeite werd om die toets as 'n belangrike komponent in 'n volledige handel stelsel. Die bewegende gemiddelde crossover is 'n komponent van die gewilde bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD), sien die voltooide toetsuitslae hier. Meer in hierdie reeks: Ons het gedoen en nog steeds uitgebreide toetse op 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers. Kyk hoe hulle verrig en wat hulself openbaar as die beste in die Tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag. 'N Inskrywing sein te lank gaan vir elke getoets was gegenereer wanneer die vinniger bewegende gemiddelde van elke paar bo die stadiger bewegende gemiddelde gesluit crossover (die teenoorgestelde gesluit die posisie of veroorsaak 'n sein kort te gaan. Geen rente verdien terwyl dit in kontant en geen toelae gemaak is vir transaksiekoste of glip. Trades getoets met behulp van einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine vir Daily data. Bv. Daily data met 'n eow sein beteken dat slegs die seine aan die einde van elke week geneem Dit was die gemiddelde jaarlikse opbrengs van die 16 markte gedurende die toetstydperk die gebruik van hierdie toetse data is opgeneem in die resultate sigblad en meer besonderhede oor ons metode kan hier gevind Facebook Comments:... Thomas Bulkowski8217s suksesvolle belegging aktiwiteite toegelaat hom om af te tree op die ouderdom van 36. Hy is 'n internasionaal bekende skrywer en handelaar met 30 jaar van aandelemark ervaring en allerweë beskou as 'n voorste kenner op grafiek patrone. Hy kan gekontak word by Support hierdie webwerf op die skakels (hieronder) neem jou na Amazon. As jy iets te koop, betaal hulle vir die verwysing. Bulkowskis bewegende gemiddelde studie in alle gevalle, die beloning toeneem soos die risiko van 'n mislukking verminder, maar die verskille is klein in vergelyking met die norm beweeg. Bewegende gemiddelde Studie Metode Ek gemeet die skuif van 36 verskillende tipes grafiek patroon (soos dubbele tops en kop-en-skouer bottoms) met behulp van die sluitingsprys op die dag voor die tempo van die uiteindelike hoë of lae. Die uiteindelike hoog is die hoogste piek voor prys daal deur ten minste 20 of sluit onder die onderkant van die grafiek patroon. Die uiteindelike lae is die laagste vallei voor prysstygings deur ten minste 20 of klim bo die top van die grafiek patroon. Met ander woorde, dit is perfek ambagte, en 'n mens moet nie verwag dat soortgelyke resultate te bereik, maar hulle nie genoeg vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Ek gebruik 21696 monster ambagte wat die tydperk vanaf April 1989 tot Januarie 2009. Dit dek twee beermarkte, soos vergestalt deur die SampP 500 val ten minste 20 in 24 Maart 2000 tot 10 Oktober, 2002 en ander tydperk van 11 Oktober 2007 tot die einde van die studie (Januarie 2009). Datums buite die bereik word geklassifiseer as 'n bulmark. Vir elke handel, Ek aangemeld die waarde van 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes (9, 20, 50 en 200 dae) en vergelyk dit met die sluitingsprys op die dag voor die tempo. Vir mislukkings, ek tel die aantal kere wat die prys na die tempo versuim het om ten minste 5 en 15 beweeg voordat dit die uiteindelike hoë of lae. Ek vergelyk ook die tendens van die bewegende gemiddelde, hetsy op of af, en dit vergelyk met die post tempo skuif en druipsyfer. Bewegende gemiddelde studie-resultate Die volgende tabel toon druipsyfers gebaseer op prys versuim om meer as 15 weg van die tempo prys beweeg. Ek het gekies om hierdie plaas te vertoon van die 5 druipsyfer omdat die toetstellings is hoër en die resultate is meer konsekwent. As die prys beweeg deur ten minste 15 ná 'n uitbreking, is daar 'n goeie kans dat 'n handelaar ten minste 'n paar van daardie wins kan vang. Die tabel hierbo hoogtepunte in rooi wanneer die bewegende gemiddelde oorskry die norm styging of daling en het 'n laer druipsyfer. Byvoorbeeld, met behulp van die derde ry af, die beweging van al die lêers na 'n afwaartse tempo van 'n grafiek patroon in 'n bulmark was 21.5 en 41 van dié versuim het om prys daal ten minste 15. sien As prys is hoër as die 9 dag eenvoudige bewegende gemiddelde op die dag voor die tempo, die gemiddelde daling toeneem tot 22,9 en die druipsyfer druppels om 40.1. Albei is verbeterings, maar nie dramaties kinders. Vervang die tendens (óf stygende of dalende) van die bewegende gemiddelde vir die posisie bo of onder die sluitingsprys voor die tempo, het ek gevind dat die resultate is soortgelyk. Die enigste verskil is die druipsyfer styg in 'n bulmark ná 'n afwaartse tempo toe die 9 dag eenvoudig bewegende gemiddelde is stygende (die druipsyfer word 42,8, teenoor 40,1 en die maatstaf 41. Die sel word uitgelig in groen). Die prestasie resultate met behulp van die bewegende gemiddelde tendens is soortgelyk aan die in die tabel hierbo gelys getalle. Die volgende tabel toon die per handel gemiddelde wins of verlies veronderstelling n belegging van 10,000 per handel minder 10 vir kommissies (10 vir die koop en 10 vir verkope) met die aantal aandele verhandel afgerond tot die naaste 100. Dit beteken dat aandele prys meer as 100 (soos Google) sou nie verhandel. Weereens, elke handel is 'n perfekte een, koop aan die einde van die dag voor die tempo en hou totdat die hoogste hoog of laagste laag voor 'n tendens verandering. Moenie verwag om hierdie bedrae te dupliseer, maar hulle na vore te bring wat tegniek werk die beste. Waardes in hakies is negatief, en diegene in rooi uitgelig is die bes presterende (hoogste wins of verlies) per ry. Let op hoe die beste resultate cluster in die 9 dag bewegende gemiddelde kolom. Dit versterk die wat in die vorige tabel resultate. Die hoogste wins is wanneer die sluitingsprys is onder die 9 dag bewegende gemiddelde op die dag voor 'n opwaartse tempo in 'n bulmark. Die 1210 ambagte het 'n gemiddeld van 4651. Vir afwaartse breakouts, die grootste verlies het gekom toe die sluitingsprys was onder die 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde in 'n beermark. Die 1792 ambagte verloor 'n gemiddeld van 2185. Let daarop dat die bogenoemde tabel toon die beste resultate wanneer die gebruik van 'n 200 dag SMA en die vorige tabel nie. Die vorige tabel is die meer akkurate van die twee omdat die tabel wat dollar bedrae sluit nie 'n hoë prys aandele (pryse meer as 100). Bewegende gemiddelde Risiko 'N woord oor risiko. Risiko is gewoonlik 'n funksie van trekking af, wat is die maksimum afname van 'n hoogtepunt van 'n trog. Sedert die metode wat ek gebruik bepaal die hoogste hoog of laagste laag voor 'n 20 tendens verandering, die trek af sal 20 of hoër, per definisie wees. In plaas daarvan, het ek gekies om risiko te meet deur die tel van die aantal ambagte wat versuim het om meer as 15 beweeg van die sluitingsprys op die dag voor die tempo. Die risiko wissel tussen 'n laagtepunt van 25,1 (beermark, prys laer as die 9 dag SMA, en 'n afwaartse tempo) om 'n hoogtepunt van 44,9 (bulmark, prys bo die 50 dag SMA en 'n afwaartse tempo). Met ander woorde, tussen 'n kwart tot die helfte van alle grafiek patrone sal nie beweeg van ten minste 15. bewegende gemiddelde Studie Trading Tactics Op grond van die bogenoemde resultate wys, kom ek tot die volgende gevolgtrekkings. Vergelyk die 9 of 50 daagse bewegende gemiddelde met die sluitingsprys op die dag voor 'n tempo dan met behulp van die volgende tabel. Die dag voor die tempo sluit onder die 50 dag SMA. Byvoorbeeld, as dit 'n bulmark en jy verwag 'n opwaartse tempo van 'n grafiek patroon die volgende dag, dan is die sluitingsprys moet wees onder die 9 dag eenvoudig bewegende gemiddelde. As dit 'n beermark en jy verwag dat 'n afwaartse tempo, dan is die noue moet wees onder die 50 dag SMA. As jou situasie nie saamstem met die bedrag wat in die tabel kombinasie, dan kyk elders vir 'n meer belowende handel setup. Ek het my werklike ambagte teen die 9 dag SMA vir opwaartse breakouts en gevind dat my wen / verlies-verhouding verbeter met 16 en winste die hoogte ingeskiet met 340 die gebruik van hierdie metode. Nie al die ambagte gebruik grafiek patrone en ek vergelyk die bewegende gemiddelde om die sluitingsprys op die dag voor ek gekoop in plaas van 'n grafiek patroon tempo. Bewegende gemiddelde Voorbeeld Die aangrensende figuur toon 'n voorbeeld van 'n dalende driehoek op die daaglikse skaal. Die rooi lyn is 'n 50 dag eenvoudig bewegende gemiddelde gekies omdat die mark is lomp en neerdaal driehoeke tempo afwaartse 64 van die tyd. As ons kyk na die insetsel wat zoomt in op die tempo, prys sluit onder die onderkant van die dalende driehoek by punt A. Die dag voor die tempo, by B. die sluitingsprys onder die 50 dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Hierdie kombinasie identifiseer 'n laer risiko, hoër waarskynlikheid handel. Jy sou kort die voorraad deur die plasing van 'n bevel 'n pennie of twee onder die onderkant van die driehoek. Sien ook Prys stadiums. Is Stan Weinsteins vier fases te werk Ja 12 Maand bewegende gemiddelde. Gebruik 'n bewegende gemiddelde tot tyd die mark. Ossillator mites. Verduidelik die probleme met ossillators. Swing reël. 'N betroubare manier om die prys teikens te voorspel. Trendline spieëls. Gebruik trendlines om prysbewegings te voorspel. Mark rigting. 7 wenke om te bepaal. Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Jy het 'n drankprobleem as jy die vloer val af.